elepha2021-12-20 23:58:18
elephareading9 课后题22老师，这里为什么cad有basis rate，并且需要在receive cad interest时，减去basis rate？是因为题干讲cad favorable interest rate吗？之前有另外一个题目是从higher demand，因此higher interest，麻烦老师讲解一下，谢谢！
回答（1）
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开开2021-12-21 14:51:32
开开同学你好，currency swap的报价规则是在非美元货币的一端去加basis的，而且在2008年金融危机之后，美元需求增加，一般非美元货币相对美元都会有negative basis，非美元货币的negative basis与美元positive basis是等价的。因此如无特别说明，currency swap的是在non-us dollar currency上减掉xbps。
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