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张同学2021-12-20 17:37:18

R18课后题第10题，index weight of 0.2%of its market capitalization ，答案怎么是以AUM计算的

回答（1）

开开2021-12-20 18:18:35

同学你好，题干说，每个证券在组合中最大的权重不能大于这个证券在指数中的10倍，因此根据这个constraint来算每个证券最多可以持有多少就是AUM × (Index weight × 10)。因为要算的是在组合中的最大配置规模，因此是用AUM的。

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