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Jeffrey2021-12-14 08:14:41

correlation为啥不从成本角度理解呢？correlation低的资产偏离就大，我设置窄的range岂不是要频繁rebalance，产生大的成本？

回答（1）

Johnny2021-12-21 16:44:15

同学你好，这里的前提是all else equal，也就是除了correlation以外的所有因素都不考虑，只看correlation的情况。要是把交易成本考虑进来的话，那么情况就会有所变化了

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