Jeffrey2021-12-14 08:08:54
Jeffrey设置rebalance range的目的究竟是啥？如果目的是为了防止偏离，那就该像分析σ一样分析momentum，应该设置窄的range，限定其偏离程度么？
回答（1）
Johnny2021-12-15 10:51:34
Johnny同学你好，SAA会对投资组合中的权重做出规定，但是资产价格的变动会导致其市场价值变动，进而改变它的投资组合中的权重，这个权重是用资产的市场价值除以组合的市场价值得出的。资产价格上涨，它在组合中所占的权重也会上升，反之下降。设立rebalance range是为了资产权重大幅偏离规定权重，权重太高就卖出，权重太低就买入。
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