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undefinable2021-12-13 22:18:03

课后题56页第13题target beta没有给，怎么计算出来的

回答（1）

最佳

开开2021-12-15 14:04:58

同学你好，portfolio B是跟踪标普500指数的，它现在要用标普500股指期货equitize cash，因此就是把beta 为0的cash部分变成beta为1.

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 评论
追问
是不是只要是跟踪指数，不管是sp500或者其他的指数，target beta都是1？
追答
是的，如果没有特别说明就是1.

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