胡同学2021-12-13 13:22:10
胡同学这里的150*25*20，25是从哪里来的
回答（1）
开开2021-12-13 17:33:54
开开同学你好，由于欧洲美元期货的报价方式为100-r，合约的名义本金是1m，期限是三个月，因此forward rate每变动1bp, 合约的价格就会变化$1m*1bp*90/360=$25.
题目中远期利率下降150bp，欧洲美元期货是受益于利率下降的，因此20份欧洲美元期货合约的profit就是150*$15*20=$75,000.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片