王同学2021-12-12 07:57:33
王同学最优风险资产权重公式是不是可以看作是夏普比率公式乘以1/朗达？
回答（1）
Johnny2021-12-15 10:42:04
Johnny同学你好，夏普比率=(Rp-Rf)/σp，Rp是投资组合收益率，σp是投资组合标准差。而optimal allocation的风险资产配置中是假设投资组合由风险资产与无风险资产构成，而μ是风险资产的预期收益，σ^2是整体组合的方差，它并不是组合的夏普比率，也不是风险资产的夏普比率。
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