Jeffrey2021-12-10 08:12:06
Jeffrey这边的roll yield和一、二级不一样吧？一、二级的roll yield是(S-F)/S，贴水才是positive 的？货币是反过来的吗？
回答（1）
开开2021-12-13 11:08:30
开开同学你好，这个roll yield 要看你做的是什么交易。
如果是在远期贴水的时候买base currency， roll yield = （F-S)/S，
或者在远期升水的时候卖base currency, roll yield= （S-F)/S，roll yield都是正的，
因为一个是买的价格比现货便宜，一个是卖的价格比现货高。
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