邱同学2018-06-05 11:54:00
邱同学百题衍生品部分case1中第二题，为什么这个swap明明是支付fix，收float，怎么会让duration变大呢？不应该变小吗？Duration(float)-Duration(fixed)<0
回答（1）
Irene2018-06-05 15:11:43
Irene同学你好。
这是站在liability的角度来看的。本来是floating bond，所以duration小。
现在进入swap，首浮动，把floating bond的负债cover掉了，变成了支付fixed的负债，fixed rate的duration大，所以duration相比于之前来说，是变大的。
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