松同学2021-12-06 00:06:01
松同学这里错了吧？怎么ACTR又等于1/n标准差，又等于1/n方差
回答（1）
Johnny2021-12-06 10:04:49
Johnny同学你好，这里可能是老师笔误了。ACTR=资产在组合中的权重×MCTR，而MCTR=资产相对于组合的β×组合的标准差，这是ACTR与MCTR的定义。而在risk parity成立的前提下，每个资产的ACTR都相同，wi×cov(ri,rp)=1/n ×组合方差，而各资产的ACTR=1/n×组合标准差
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