邓同学2021-12-04 13:32:09
邓同学老师好。原版书第三本121页。截图中打问号的那个部分到底是怎么来的？例题也没说，自己也想不懂。谢谢！
回答（1）
最佳
Nicholas2021-12-06 15:39:56
Nicholas同学，下午好。
根据上述公式E [ExcessSpread] ≈ Spread0 −(EffSpreadDur × ΔSpread) − (POD× LGD)计算得出
举例说明，题干中表中信息，
1.4%-[5.5*(1.26%-1.40%)]+0.09%=2.26%，因为是卖保护，所以预期损失转为正值，下面的几个数据计算是一样的。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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