Joe2021-12-03 10:28:07
Joe请问为什么冲刺笔记下册196页说TWAP可以确保在指定时间内执行指定数量的股票？万一下的订单超过当天成交量呢？
回答（1）
开开2021-12-06 15:28:44
开开同学你好，笔记上说的一般情况。在极端情况下，例如liquidity真的非常低，TWAP和VWAP都有可能成交不了。TWAP的优点是，可以在细分的时间内下相同的数量的订单，那么只要把interval设的比较小，每笔订单就可以切的很细，TWAP是可以在全天以少量多次的形式持续成交，完成交易概率较大。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片