曾同学2021-12-01 10:28:08
曾同学请教r10第34题
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Nicholas2021-12-01 11:55:58
Nicholas同学，早上好。
你的理解是正确的，这里应该是2500000/0.8875=2816901.408
2650000/0.8901=2977193.574
the net cash flow is equal to 2977193.574-2816901.408=160292.1655
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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这个知识点fix swap没有讲太多，为啥这里关闭旧合约也用today的汇率呢？
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打错了，是fx swap
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同学，早上好。
FX swap是我们在R10开始学习的，远期合约的展期(roll over)，即远期合约结束后（到期结算/mark-to-market），再签订新的远期合约，此处是一个专用名词，并非货币互换(unlike foreign currency swap)。
在用到新的远期合约平仓的时候实际上是反向操作的，也就是在一个月前是卖一种货币，在一个月后的当下时刻就是买一种货币。
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