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李同学2021-12-01 06:10:23

老师 请问这里的factor是哪几个呢？market怎么不是呢？如果对着前文公式，怎么算E RA？谢谢

回答（1）

开开2021-12-01 08:52:11

同学你好，这里的factor是从market 到momentum的这四个。
这题是对Rp-rf的回归，研究的是组合excess return的driver是什么，不是研究的RA的来源，如果要计算RA，还要知道基准在各因子上的beta是多少。

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