王同学2021-11-29 09:33:17
王同学为什么SO的surpulreturn会小于0？
回答（1）
Johnny2021-11-29 16:49:29
Johnny同学你好，Surplus =资产的市场价值 − 负债端的现值。Surplus MVO本质上也是MVO，而MVO是根据预期收益、标准差以及资产间的相关系数，通过效用方程来得出最优资产组合，那么surplus MVO就是将资产收益率换成surplus return，surplus return是(△asset-△liability)/initial asset value。Initial asset value不会为负，但是△asset-△liability是有可能为负的，资产的变动百分比小于负债
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