more2021-11-23 16:28:23
more红线部分 这个外国资产和汇率的相关性提高了 逻辑上 对以欧元计量不利吧，意味着美元会贬值跟多，是不是这个推理？
回答（1）
最佳
Chris Lan2021-11-24 09:43:54
Chris Lan同学你好
相关系数不影响收益，仅改变风险（收益公式不含相关系数，风险包含）
RDC=(1＋RFC )(1＋RFX )-1 ，这个公式中并没有相关系数，所以相关系数并不影响数学期望
σ^2 (RDC )≈σ^2 (RFC )＋σ^2 (RFX )＋2ρ(RFC ,RFX )σ(RFC )σ(RFX ) ，这个公式是有相关系数的。
所以相关性增加，只影响风险，不影响回报，即数学期望的。
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