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焦同学2021-11-23 14:02:52

老师，请问有些计算里面swap要÷100，有些债券报价带的contact size是100000，不太懂这类规划

回答（1）

Chris Lan2021-11-23 15:33:08

同学你好
swap这里除以100，是因为swap的BPV一般是按每100本金来给的BPV，所以除以100，就是换算成每1块钱本金对应的BPV，然后再乘以名义本金就得出整个swap合约的BPV是多少。
用债券期货的CTD债券也是一样的逻辑。

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