Leo Deng2021-11-21 04:29:13
Leo Deng老师你好，mock 1上午第五个case文中提到volatility roll down和price decay, 请问这两个点在答案的4个选项上都是怎样体现的呢？
回答（1）
最佳
开开2021-11-23 12:03:44
开开同学你好，volatility roll down和price decay指的对于做多volatility的衍生品来说，越接近到期日，期权隐含的volatility就会下降（roll down）,衍生品的价格就会下降，同时这种volatility roll down对VIX futures影响最大。因此，这一点会体现在要选期限较长的衍生品。答案中说，the maturity of exchange-traded options typically extends to two years。同时volatility roll down对exchange-traded options影响没那么大。
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