loveshihongyu2021-11-20 19:38:20
loveshihongyu老师您好，这道题为什么选A呢？谢谢
回答（1）
开开2021-11-22 14:08:32
开开同学你好，
A 是对的。如果基金经理都是用的returns based这种方法，相互之间的结果可以进行比较。
B不对，因为如果包含流动性不好的证券，那么它们可能没有现在的交易价格，只能用appraisal data来估计，那么用returns based这种方法去分析就不一定能够反映资产的真实情况。因此这种方法是不适合包含流动性较差证券的组合的。
C. 不对，因为returns based这种方法需要较长时间的数据才能更精确的判断出组合的风格。
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