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Tony2021-11-20 15:56:09

Q8E问题，关于什么情况下用durantion和spread进行线性插补，什么情况下用maturity?

回答（1）

Chris Lan2021-11-22 14:25:19

同学你好
如果你要求的是一个国债的YTM，就要用maturity做线性插补。

比如说现在市场上有一个4年国债的YTM和个6的国债的YTM，你想求出一个5.4年到期的国债的YTM，你就要用maturity做线性插补

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