让同学2021-11-20 11:02:55
让同学原版书P250 这题为啥不选B 因为原表格里有MAR=5%，难道这个不是一个固定值吗？所以我觉得是top-down，absolute评估法呀？
回答（1）
Chris Lan2021-11-22 09:02:59
Chris Lan同学你好
对于固定收益的基金经理，最合适的风险归因方法是什么？
风险归因是基于两个纬度进行选择，具体的表格如附件
表格1展示了10-Year Trailing Risk-Adjusted performance，因此他是将10年期历史业绩作为基准进行比较的。而且是基于top-down的投资方法。所以投资组合是根据一个基准来管理的，该基准表明了一种相对风险的风险归因分析。对于自上而下的投资方法，分析应该将跟踪风险归因于相对于基准的分配和选择决策。所以这个题选C。
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我知道这个 我问，题目都给了MAR了为啥不用
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同学你好
MAR是个固定值，这个是最低的要求回报率。如果以MAR为基准，那应该是absolute的评估。但这个题从解析来看他是有benchmark的，我认为这个基准就是过去10年的平均，而过去10年的平均就是一个相对的值了。
目前这个题没有勘误，只能按这个逻辑来想。
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同学你好
MAR是个固定值，这个是最低的要求回报率。如果以MAR为基准，那应该是absolute的评估。但这个题从解析来看他是有benchmark的，我认为这个基准就是过去10年的平均，而过去10年的平均就是一个相对的值了。
目前这个题没有勘误，只能按这个逻辑来想。
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