邱同学2018-06-03 15:17:23
邱同学问一下，百题fixed income的case1中第二题，文中的statement1里说利率平行移动大的时候，用convex去提升。。， 不是平行移动用duration测量； 非平行移动（如twist，butterfly）才考虑调整convex吗？
回答（1）
Irene2018-06-04 16:02:30
Irene同学你好。
不是的。当移动比较大的时候，其实你可以自己画一张bond price和r之间的关系，会发现用duration去拟合也是不准确的，所以同样也要考虑convexity，通过增加convex获得好处。
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