苏同学2021-11-19 17:46:36
苏同学老师equity里CASE1Q1里说的factors used to explain stock returns are uncorrelated是什么意思呢？是在说optimization吗？
回答（1）
开开2021-11-22 09:33:39
开开同学你好，因为stratified sampling假设factors之间是没相关性的，直接根据factor对股票进行分层抽样就可以了，而optimization会考虑到factor之间的相关性，所以optimization更复杂，而且涉及到后续需要经常rebalance,成本也更高，所以在解释因子不相关的假设下，选stratified sampling就可以了。
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