郑同学2021-11-19 15:33:44
老师请问下，roll yield时候，我持有外币资产因此要空外币汇率，但为什么是F>S时候更好呢，F>S不是意味着外币要升值，那我做空外币汇率不是会亏损吗
回答（1）
Chris Lan2021-11-22 14:22:11
Chris Lan同学你好
roll yield是我们持有外汇期货或外汇远期时产生的回报。如果我们持有外汇期货或外汇远期就说明我们一定是在做对冲的情况下。
也就是说要讨论roll yield前提就是我做了对冲的手段。
我们通常是DC/FC，我们担心的是FC跌，因此用空头来对冲，如果F大于S，说明我将来可以卖的更贵一些，因此roll yiled为正。
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