蔡同学2021-11-19 11:52:44
蔡同学冲刺笔记说波动大，corridor要小，这题说的又是波动大，corridor要大，究竟是怎么样的
回答（1）
Johnny2021-11-22 21:19:05
Johnny同学，早上好。
这个具体要看题目中的信息说明：
1.如果不提及交易成本，那么高波动率情况下的调整范围应该窄一点，不然偏离会较大；
2.如果涉及交易成本的，那要是波动大的话就容易超出range，这样就会导致频繁的rebalance并产生高昂的交易成本，那么则可以把range设置的宽一点，节约成本。
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