undefinable2021-11-18 21:48:00
undefinable33页的15题第一小题reverse optimization的weight是怎么计算出来的？这类题型考试会考吗？
回答（1）
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Johnny2021-11-19 11:43:36
Johnny同学你好，这个weight就直接用各资产的market cap除以total market cap就行。比如cash的最优权重就是4.2/107.8=3.9%。之所以这样做，是因为reverse MVO是假设当前整体市场的权重就是最优的，那么之后题目问你reverse MVO下的各资产权重时，你就用当前各资产的市值除以总市值就行。
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