Chris Lan2021-11-19 13:48:05

同学你好
A同学对N同学的投资组合配置最可能基于什么进行优化？
这个题考核的就是Goals-Based Investing Approach的内容。最优化就是要优化到最大可接受的波动率，或者特定的成功概率。因此这个题选A。
B选项：站在整体投资组合角度，这是错误的，因为goals-based是为每个目标单独设置一个子投资组合，而不是站在整体投资组合角度进行考虑的。
C选项：基于调查问卷的结果，这个是错误的。这与goal-based就没有什么关系。

与这个题有关的原话：
Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success. 目标投资组合被优化到规定的最大波动水平或特定的成功概率。