186****97982021-11-18 17:39:14
186****9798想问一下为什么说managerB的excess return is more a matter of luck than skill？ 该题来自cfa官网的practice“Arthur Camme Case Scenario”这个case
回答（1）
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开开2021-11-19 14:46:20
开开同学你好，这三个基金经理的投资目标都是跟踪指数的收益，而不是超越指数。从manager B较高的tracking error来看，他较高的excess return并不是是能力的体现，而是更像跟踪指数不紧密而产生的收益率差异，而非他能力的体现。
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