李同学2018-06-02 19:55:29
李同学1.long short ,portable alpha,market neture三者有什么包含关系么？ 2.complete fund approach和alpha beta separate 之间有什么区别？
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Irene2018-06-04 16:22:08
Irene同学你好。
1.long short ,portable alpha,market neture三者有什么包含关系么？
long short策略产生market neutral，这时系统性风险被对冲掉，只剩下非系统性风险，非系统性风险带来的收益alpha就是portable alpha。
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2.complete fund approach和alpha beta separate 之间有什么区别？
这两个没有什么关联。
alpha beta separate：long short策略中，通过hedge系统性风险，得到只剩下非系统性风险。系统性风险的补偿就是beta，非系统性风险的补充就是alpha。所以alpha和beta分离了。
complete fund approach：原本组合没有充分分散风险，通过购买不同资产，使组合“完整”，以此达到充分分散风险的目的。
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