15****092021-11-17 23:25:48
15****09老师好，关于AA，有个概念有些混淆。例如R13第12题，说使用MVO可以造成资产配置concentrated，但是量化模型的特点又是可以more diverdify，这两个有些矛盾，如何更好的理解和区分呢，谢谢。
回答（1）
Johnny2021-11-19 17:56:37
Johnny同学你好，MVO会导致资产配置过于集中，为了应对这个问题就有了一个修正方法，也就是resample MVO，但是resampled MVO的一个缺陷就是风险资产可能存在过度分散化，因此是矫枉过正。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片