杨同学2018-06-02 14:57:03
杨同学讲义12页这里，在计算整个组合的总收益是，为什么分母不报告期货的起初价格呢？在计算价格变动时组合里已经包含了期货变动的收益，说明起初已经买入了29份，这个期货的价值应该也纳入到组合里了呀？ 不然这里用加入期货的收益，除以不含期货的期初价值，我不能理解这个是怎么考虑的，可以解释下吗？
回答（1）
Irene2018-06-04 15:24:03
Irene同学你好。
这里是和初始投资比较。一开始portfolio的beta是0.9，加入futures之后变成1.1。所以一开始没有投入futures，初始金额就是stock的价值。
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