李同学2021-11-17 11:21:49
李同学洪老师讲过，barbell是在yield-curve，flatten或downward-parallel-shift时受益，此题yield-curve是upward,怎么也是受益？
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Chris Lan2021-11-18 11:46:02
Chris Lan同学你好
你说的是哪个题？麻烦提供一下精确的资料来源，让我们能找到你所说的这个题。
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MOCK 2,FIXED-INCOME的D问题
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同学你好
如果是收益率曲线平行上移，这个时候所有的债券组合都是不利的，哪个表现好看计算 total return。
但根据这个表格的数据，给了债券组合的成份的权重，因此你可以计算债券组合的久期和convextiy，你可以发现他们的duration是一样的，但是barbell的convexity是更大的，因此由于他的convexity更大，所以有更多涨多跌少的好处。
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