15****092021-11-17 08:01:04
15****09老师好，R25第10题，，index weight 0.2%的十倍, 为什么用250M*0.2%*10，VUM等同于index么？
回答（1）
开开2021-11-17 11:01:40
开开同学你好，因为这里算的是这个股票可以再组合中配置多少规模，因此要用组合的AUM。Index weight: The maximum position weight must be less than or equal to 10 times the security’s weight in the index.
这个constraint是说每个证券在组合中的最大权重不能超过它在index中的权重的10倍。而这个证券Pasliant Corporation在index中的权重是0.2%，那么它在组合中最多可配置2%。组合的AUM是250m乘以2%就是Pasliant Corporation可以在组合中可配置的最大规模。
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