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何同学2021-11-16 22:00:37

老师好，红笔划的这段话没有看懂，可否解释一下？duration不是应该等于liability的duration吗？为什么是等于TH呢？还有下面那个YTM的也没懂…

回答（1）

Chris Lan2021-11-17 11:53:36

同学你好
因为单笔负债的情况下，负债的duration就是他的time horizon。这就像零息债一样，零息债的duraton和maturity是一样的。
而免疫策略是否能免疫的条件中，并没有YTM要相等这一条，所以这个是不必要的。

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