何同学2021-11-16 20:36:33
何同学老师好，第6题为什么说对冲了外汇风险之后获得了本国的Rf呢？投在英国不应该还是获得英国的Rf吗？
回答（1）
Chris Lan2021-11-17 11:21:05
Chris Lan同学你好
他是对冲了两个东西，hedging both the foreign currency exposure and market risk exposure
对冲了外币资产的市场敞口，那就获得外币无风险回报。如果再对冲了汇率风险，就会获得本币无风险回报。因为衍生品是风险中性定价，对冲了所有的风险，就会获得本币的无风险回报。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片