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13****282021-11-16 13:57:23

老师这里讲的国债期货的价格乘以CTD的转换因子就是CTD的价格，但是实际上不是应该是国债期货的BPV乘以转换因子等于CTD的BPV么？考试应该按哪一个？

回答（1）

Chris Lan2021-11-17 08:55:58

同学你好
两个逻辑都是通的。
Futures price*Df*0.0001=BPVf
Futures price*CF*Dctd*0.0001=BPVctd
这里假设Df和Dctd是一样的。

所以BPVf*CF=BPVctd

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