186****97982021-11-15 22:16:45
186****9798Reanding25书中例题4:为什么managerC 是security diversified factor concentrated
回答（1）
最佳
开开2021-11-16 17:05:58
开开同学你好，Manager C主要的策略是timing sector exposure，因此他会根据自己的判断去押注未来表现较好的板块，因此在factor层面是集中的。但他has little appetite for idiosyncratic risk within sectors。也就是说他对于挖掘板块内的个股没啥兴趣，所以他会在板块内分散持股。因此，他是持股分散但因子层面集中。
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