郝同学2021-11-15 16:25:52
郝同学您好，yield duration和curve duration的区别是什么？ 另外 再问一下，approximate modified duration 与 effective duration 公式非常类似，区别在哪里？ 谢谢
回答（1）
Chris Lan2021-11-16 14:45:52
Chris Lan同学你好
yield duration是针对债券的YTM的变化而言的。比如说风险债的YTM就包含了基准的yield+ credit spread
而curve duraton是针对基准收益率曲线的变化而言。他只包含基准yield的变化。
approximate modified duration 是指债券自己的YTM的变化带来的事后来看的债券价格变化比率。
effective duration 是指基准收益率曲线的变化带来的事后来看债券价格变化的比率。
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