Leo Deng2021-11-14 09:25:58
Leo Deng老师，想请问duration neutral一般指什么？是说long和short的position的duration之和为0么？截图里这里说neutral to benchmark，是说duration等于benchmark的duration么？
回答（1）
Chris Lan2021-11-16 13:57:24
Chris Lan同学你好
duration neutral是指久期不变化的意思。比如说我的投资组合久期以前是8，我现在做了调整，调整了之后久期还是8，这就是duration neutral。
如果他说与基准相比duration neutral就是指组合的久期和基准的久期在调整之前和调整之后也是一样的。你也可以理解为前面例子中，基准的久期也是8.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片