吕同学2021-11-12 17:03:35
吕同学怎么理解payerswap的duration？讲义里面是说payerswap是会increase-duration的？
回答（1）
Chris Lan2021-11-12 20:00:35
Chris Lan同学你好
payer swaption的多头，指有权力进入swap，支固定收浮动。如果是支固定收浮动，那是减少久期。
但你要看你是这个swaption的多头还是空头。还要看你调整的是负债，还是资产。这个要看你站的角度，没有放之四海都准的结论。
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