锦同学2021-11-11 17:32:30
锦同学老师，请问衍生的2014年考题中B问题，讲义里面没有提到这个知识点，现在还会考吗
回答（1）
Chris Lan2021-11-12 11:42:15
Chris Lan同学你好
这种理念你还是要掌握的，因为我们会考核如何用swap来调整资产或负债的久期的。
但现在新考纲中会直接告诉我们浮动端和固定端的久期是多少。而不会按以前考纲默认fixed端是期限的75%，浮动端是reset preiod的1/2来算了。
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您指的是SWAP的久期是等于收的久期减支的久期这个理念吗？
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同学你好
swap合约的久期是收的一端的久期减去支的一端的久期。
但我这里主要说的是旧考纲中有个默认规则如何确定固定端和浮动端的duration各是多少。
但这个默认规则现在的考纲中已经没有提及了。
现在的考纲中会告诉我们两端的duration各是多少。
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