李同学2018-05-31 13:59:01
李同学out of money 情况下，欧式期权的potential risk是期权费么？ in the money 情况下，欧式期权的potential risk是什么？ 欧式期权是不是无论什么情况，都没有current credit risk? 美式期权，ITM的时候，current risk就是spot和futures价差么？potential risk是什么？ OTM时候，是不是potetial risk是期权费？ 讲义没有写具体得，老师在casebook里总结得有点乱，烦请解析，谢谢！
回答（1）
Irene2018-05-31 15:18:13
Irene同学你好。
out of money 情况下，欧式期权的potential risk是期权费么？
in the money 情况下，欧式期权的potential risk是什么？
是的。不管是OTM还是ITM，期权费都等于=potential risk
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欧式期权是不是无论什么情况，都没有current credit risk?
不是。
到期时，会行权产生current credit risk。
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美式期权，ITM的时候，current risk就是spot和futures价差么？potential risk是什么？
OTM时候，是不是potetial risk是期权费？
美式期权：行权产生current risk。不行权产生potential risk。risk的数额都是期权费。
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总结来看
current risk：行权时产生。potential risk不行权时产生。欧式期权之所以在到期前没有current risk，就是因为，到期前不能行权。
risk在数值上，等于当时的期权费。
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洪老师casebook视频强调，current risk是内在价值，把内在价值和期权费是分开说明的。但以上的解释，好像一直在说期权费。我理解是期权费定价就是其内在价值的体现。问题是：老师的视频讲课部分区分了两者，到底要不要区分？
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同学你好。
期权费定价就是其内在价值的体现。这个理解是正确的。
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