蔡同学2021-11-08 20:27:15
蔡同学押题下午提19题，美元作为本币，one-month以前比到期日贬值了，rollyield不应该是positive吗？
回答（1）
Chris Lan2021-11-09 15:55:34
Chris Lan同学你好
roll yield是看你在签远期当天的即期汇率和你锁定的在未来的期货价格。而不是看在过了一段时间的期货价格的变化。
期货价格变化这是期货的price return不是roll yield。
这个人是多头，现在买便宜，将来买更贵，所以roll yield就是负的。
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