robiehere2018-05-30 20:25:04
robiehere请问老师，asset allocation 2014年真题中问到的 conditional return correlations 和 mean-variance improvement 这两个知识点，今年是否已经删除了？
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Irene2018-05-31 11:08:53
Irene同学你好。
可以不用披露的。
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额。。。老师您是不是回答问题时 打字打错位置了。。老师辛苦了，都看花眼了
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同学你好。
真的太不好意思。这里网络问题，我答了两次，然后也删不掉上面的答案。这conditional correlation原版书上没有了，不强调这个概念了。
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a mean–variance improvement is possible: either higher expected surplus with the same surplus risk or lower surplus risk for the same expected surplus.
mean–variance improvement还是有的。就是说给定风险，收益最大，或者给定收益，风险最小。
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