你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

李同学2018-05-30 20:01:09

fix rate是年限乘以0.75得大概得duration,那0息债卷得大概duration是不是就是等于年限了？

回答（1）

Irene2018-05-31 14:06:40

同学你好。
首先，这个是在swap中，fixed rate方的近似值，不能作为精确duration计算，而且零息债券也不能用，因为零息债券不用预估，是有精确的值的。
第二，零息债券的duration就是年限（maturity）

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录