让同学2021-11-07 10:52:13
让同学相比于 broad market cap weighting，factor strategy tend to diversify risk exposure. 这句话不一定绝对是错的吧？single-factor 以及passive factor based strategy相对于broad market cap weighting会更集中，但是multi factor应该会更分散，而active factor不好说。是吗？另外passive为什么会更集中？只要我选的factor够多，就算是passive也不会集中呀。
回答（1）
开开2021-11-08 22:06:17
开开同学你好，书上的原话是：Relative to broad-market-cap-weighting, passive factor-based strategies tend to concentrate risk exposures, leaving investors exposed during periods when a chosen risk factor is out of favor.
可以这样理解，一般想做factor investing的，都是想要少数几个因子的收益。如果分散的因子敞口那和投资市场指数差异不大。
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