李同学2018-05-30 15:39:56
李同学2012fix income casebook Q7 E题，洪老师说了很多概念，概念都明白了，但这道题的解答和他说的概念没有直接联系。他说解答写的不好，那这道题如果用英文解答，更好的答案是什么？ 我考虑的问题是，其中他说如果我short 一样东西，这个东西未来可能涨，那么我就要hedge，用long 来hedge。这个题说option会涨（因为波动大了，这个明白），所以我用option hedge ,不用futures hedge。optin 现在涨和我long 个option来hedge有关系么？就算optin因为利率波动涨到天上去了，我也没有获利啊，这只是一个option而已（难道说option也可以转卖的么？ 谢谢
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Irene2018-05-30 22:02:33
Irene同学你好。
两个角度理解。第一volatility上升，导致futures的风险上升，有可能亏损，但是option没有这个问题。
第二，option价值上升，导致整个portfolio的value上升，同样也是好处。
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volatility上升，导致futures的风险上升，这是为什么呢？
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同学你好。
因为金融当中，一般用volatility描述风险。
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