Leo Deng2021-11-06 02:59:30
Leo Deng衍生百题case 5，第4题，从smile到skew，OTM call的implied volatility是会下降没错，但是OTM的put在skew下还是higher implied volatility，所以为什么要买OTM的put呢？
回答（1）
Chris Lan2021-11-08 11:05:58
Chris Lan同学你好
因为选项就是这么规定的，你也只能选带着long OTM put的。因为其他两个都不对。
理论上来说，只买call是最好的。
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