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Joe2021-10-31 08:07:30

固定收益百题部分case9第2题，对于判断tracking error的大小，为什么contribution to spread duration是最好的方法？为什么不用duration contribution？

回答（1）

Chris Lan2021-11-01 20:35:44

同学你好
因为组合和基准的久期是各部分的加权平均，这两个组合的久期都是4.4左右，所以是差不多的。
因此tracking error主要就是来自于spread的不同。

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