gannbaru2021-10-30 22:16:43
gannbaru课后题67页第22题 Roll yield是卖出forward协议（以当前价格）买入现货价格最差吗？ roll yield应该怎样理解？ 他到底是一种什么收益呢
回答（1）
Chris Lan2021-11-01 18:09:59
Chris Lan同学你好
roll yield是跟我们二级大宗商品说说的roll yield是一样的东西。
对于多头来说，如果市场贴水，即S>F,这样多头同样的东西越买越便宜，所以roll yield为正。
而我们三级外汇中，主要是对冲汇率风险，这是大背景，所以我们是要是担心外币下跌，而且我们通常用DC/FC的标价形式，因此我们应该short FC外币，所以我们要做空头。对于空头来说，当远期升水时，roll yield为正，因为同样的东西，越卖越贵。
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